Ⅰ · 概念地基 — 1.2
消息总线与事件流
自研框架里出现频率最高的名词。它解决的是一个具体问题，而不是抽象的优雅。
它要解决什么
系统里有若干个“产生消息的东西”（行情接入、订单执行、策略自身）和若干个“想知道消息的东西”（策略、风控、持仓、日志、录制器）。如果让它们互相直接调用，连接数是乘法关系——加一个消费者，要改所有生产者。
**消息总线把它变成加法：生产者只管往一个主题（topic）**上发布，消费者只管订阅自己关心的主题。两边都不知道对方存在。
对照：OnTick() 是什么
OnTick() 是终端对 EA 的直接回调：一个生产者、一个消费者、硬连接。这既是它简单的原因，也是它的边界——你无法让第二个东西“也听一下这条报价”，除非把逻辑写进同一个 OnTick() 里。
这解释了一个常见现象：MT5 里想加日志、加录制、加外部推送，最后都只能塞进 EA 内部，因为没有一个“消息经过的地方”可以挂上去。
一条报价的完整路径
把抽象落到具体。以 Nautilus 为例，一条 QuoteTick 从网卡到策略：
- adapter 收到网络字节，按交易所协议解析
- 转成框架内的数据对象
QuoteTick，带纳秒时间戳、买价、卖价、买量、卖量 - 发布到总线的对应主题（按品种与数据类型划分）
DataEngine分发给该主题的所有订阅者- 写入
Cache——后续任何组件想读“最新报价”或“最近 N 条”，从缓存读，不必自己保存 - 触发策略的
on_quote_tick()，同时触发所有注册在该品种上的指标
第 5 步是 MT5 里没有对应物的一环：缓存是一个共享组件，不是每个 EA 各自维护的数组。风控、持仓、策略读到的是同一份数据。